Коротко
Формула
Размер позиции считается так, чтобы при срабатывании стопа убыток был ровно равен запланированному риску:
Размер позиции = (риск в % / стоп в %) × депозит
Риск — доля депозита, которую ты готов потерять в этой сделке. Стоп — расстояние от входа до стопа в процентах.
Пример
Депозит — $1000. Планируешь лонг по ETH от $2000, стоп — $1900, то есть цена должна упасть на 5%. Риск на сделку — 2% депозита, или $20.
2% / 5% × $1000 = $400. Если стоп сработает, $400 × 5% = $20 убытка — ровно 2%.
Второй пример: депозит $5000, риск $100 (2%), стоп 5%. (2% / 5%) × $5000 = $2000.
А как же плечо
Плечо не увеличивает риск, если размер позиции посчитан по формуле. Позицию $2000 можно открыть своими деньгами или с плечом 10× на $200 маржи — при срабатывании стопа убыток будет те же $100. Плечо опасно, когда размер выбирают «по ощущениям»: 150× без стопа — это не трейдинг, а лотерея с ликвидацией.
Как применять
Самая дорогая мысль в трейдинге: «войду побольше, я уверен». Уверенность не меняет вероятность. Убыток в такой сделке оказывается в несколько раз больше обычного.
Частые ошибки
Ставить стоп под желаемый объём
Сначала стоп по структуре, потом объём. Не наоборот.
Одинаковый размер для разных стопов
При стопе 2% и 8% одинаковая позиция даёт четырёхкратную разницу в риске.
Забывать о комиссиях
На коротких стопах комиссия заметно увеличивает фактический риск.