Đường mà các tay chơi lớn dùng để đánh giá họ đã mua rẻ hay đắt. Bài này nói về cách tính VWAP, vì sao giá cứ quay lại với nó, và cách dùng nó trong ngày.
Giá trung bình của phiên, mỗi giao dịch được tính trọng số theo khối lượng.
Khác MA thế nào
Đường trung bình động chỉ nhìn vào giá. VWAP tính đến lượng tiền đã giao dịch ở mỗi mức giá.
Dùng để
Xem ai kiểm soát ngày giao dịch: người mua (giá ở trên) hay người bán (giá ở dưới).
Điểm yếu
Nó gắn với thời điểm bắt đầu phiên: dao động mạnh đầu ngày, gần như vô dụng trên khung thời gian lớn.
Nó là gì
VWAP (Volume Weighted Average Price) là giá trung bình có trọng số theo khối lượng. Với mỗi cây nến, giá tiêu biểu (cao nhất + thấp nhất + đóng cửa, chia ba) được nhân với khối lượng và cộng dồn từ đầu phiên. Tổng này được chia cho tổng khối lượng của phiên.
Kết quả là một đường duy nhất trả lời một câu hỏi đơn giản: hôm nay thị trường thực sự giao dịch ở mức giá trung bình nào. Mức giá nào có càng nhiều khối lượng thì càng kéo đường về phía nó.
Giá giữ trên VWAP và các nhịp pullback về đường đều được mua lên. Dữ liệu minh họa.
Vì sao nó hoạt động
Các quỹ và trader lớn đo chất lượng khớp lệnh của mình so với VWAP. Mua dưới VWAP là tốt, trên VWAP nghĩa là mua hớ. Vì vậy các thuật toán đặt lệnh lớn cố xây vị thế gần đường này thay vì đuổi theo giá.
Điều đó tạo ra hai hiệu ứng:
Quay về đường. Khi giá chạy quá xa VWAP, người mua lớn ngừng mua "đắt", và giá thường quay lại mức trung bình.
Hỗ trợ và kháng cự. Trong ngày có xu hướng, VWAP đóng vai trò mức giá động: trong xu hướng tăng, pullback về nó được mua; trong xu hướng giảm, các nhịp hồi lên nó bị bán.
Cách sử dụng
01
Đọc phe của ngày
Giá ở trên VWAP phần lớn phiên — ngày của người mua; ở dưới — ngày của người bán.
02
Giao dịch thuận theo ngày
Long khi pullback về VWAP vào ngày tăng, short khi hồi lên VWAP vào ngày giảm.
03
Chờ phản ứng
Cần một cây nến từ chối tại đường, không chỉ một lần chạm. Phá VWAP và đóng cửa phía bên kia báo hiệu quyền kiểm soát chuyển sang phe còn lại.
04
Cắt lỗ phía sau đường
Có khoảng dư phía sau VWAP hoặc phía sau swing gần nhất.
VWAP là công cụ trong ngày. Trên biểu đồ ngày trở lên, VWAP tiêu chuẩn mất ý nghĩa: thay vào đó hãy dùng anchored VWAP từ một điểm quan trọng (một đáy, một sự kiện tin tức, một cú breakout).
Những sai lầm thường gặp
Giao dịch những phút đầu phiên
Đầu ngày VWAP có ít dữ liệu và nhảy theo giá. Hãy để thị trường định hình trước.
Mua chỉ vì giá dưới VWAP
"Dưới trung bình" không có nghĩa là "sắp đảo chiều". Vào ngày giảm, giá có thể nằm dưới đường suốt cả phiên.
Nhầm VWAP với đường trung bình động
Đường trung bình động quên đi các nến cũ; VWAP cộng dồn cả phiên và tính đến khối lượng.
Không muốn ngồi canh biểu đồ?
Bot waytolambo gửi tín hiệu có sẵn: vùng vào lệnh, cắt lỗ và năm mức chốt lời. Bạn chỉ cần quyết định có vào lệnh hay không.