Линия, по которой крупные игроки оценивают, дорого они купили или дёшево. Разбираем, как считается VWAP, почему цена к нему возвращается и как использовать его внутри дня.
Средняя цена сессии, где каждая сделка весит пропорционально объёму.
Чем отличается от MA
Скользящая средняя считает только цену. VWAP учитывает, сколько денег прошло на каждом уровне.
Для чего
Понять, кто контролирует день: покупатели (цена выше) или продавцы (цена ниже).
Слабое место
Привязан к началу сессии: в начале дня линия дёрганая, на старших таймфреймах почти бесполезна.
Что это такое
VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная по объёму цена. На каждой свече берётся типичная цена (максимум + минимум + закрытие, делённые на три), умножается на объём, и всё это накапливается с начала сессии. Итог делится на весь объём сессии.
Получается одна линия, которая отвечает на вопрос: по какой средней цене сегодня реально торговали. Чем больше объёма прошло на уровне, тем сильнее он тянет линию к себе.
Цена держится выше VWAP, откаты к линии выкупаются. Данные условные.
Почему он работает
Фонды и крупные трейдеры оценивают качество исполнения именно по VWAP. Купить ниже VWAP — хорошо, выше — переплатил. Поэтому алгоритмы крупных заявок стараются набирать позицию около этой линии, а не гнаться за ценой.
Отсюда два эффекта:
Возврат к линии. Если цена ушла далеко от VWAP, крупные покупатели перестают покупать «дорого», и цена часто возвращается к средней.
Поддержка и сопротивление. В трендовый день VWAP работает как динамический уровень: в восходящем — откаты к нему выкупают, в нисходящем — от него продают.
Как использовать
01
Определи сторону дня
Цена большую часть сессии выше VWAP — день покупателей, ниже — продавцов.
02
Торгуй в сторону дня
Покупки — на откате к VWAP в бычий день, продажи — на подходе к нему снизу в медвежий.
03
Жди реакцию
Нужна свеча отбоя от линии, а не просто касание. Пробой VWAP с закрытием за ним — сигнал, что контроль переходит к другой стороне.
04
Стоп — за линией
С запасом за VWAP или за последний локальный экстремум.
VWAP — инструмент внутри дня. На дневном графике и старше обычный VWAP теряет смысл: используйте якорный VWAP от важной точки (минимума, новости, пробоя).
Частые ошибки
Торговать первые минуты сессии
В начале дня в VWAP мало данных, и линия скачет вслед за ценой. Дайте рынку сформироваться.
Покупать просто потому, что цена ниже VWAP
«Дешевле средней» не значит «сейчас развернётся». В медвежий день цена может весь день оставаться под линией.
Путать VWAP со скользящей средней
Скользящая средняя забывает старые свечи, VWAP накапливает всю сессию и учитывает объём.
Не хочешь сидеть у графика?
Бот waytolambo присылает готовые сигналы: зону входа, стоп и пять тейков. Тебе остаётся решить, брать ли сделку.